一、 重要提示 本基金的托管人中國(guó)銀行已于2004年1月15日復(fù)核了本公告。 截止2003年12月31日, 天同180指數(shù)證券投資基金資產(chǎn)凈值為1,177,319,997.82元,基金份額為1,171,972,019.02份,基金單位資產(chǎn)凈值為1.0046元。
二、基金投資組合 (一) 按行業(yè)分類的股票投資組合： 序號(hào) 行業(yè) 市值(元) 市值占凈值比例(%) 1 A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 8,837,844.64 0.75 2 B 采掘業(yè) 38,864,579.30 3.30 3 C 制造業(yè) 354,597,046.78 30.12 C0 食品、飲料 28,948,431.24 2.46 C1 紡織、服裝、皮毛 19,227,343.92 1.63 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造紙、印刷 893,370.23 0.08 C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 29,452,383.19 2.50 C5 電子 39,528,827.11 3.36 C6 金屬、非金屬 115,235,834.54 9.79 C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 73,243,811.57 6.22 C8 醫(yī)藥、生物制品 43,755,114.56 3.72 C99 其他制造業(yè) 4,311,930.42 0.37 4 D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 76,828,830.99 6.53 5 E 建筑業(yè) 9,804,886.04 0.83 6 F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 84,916,132.17 7.21 7 G 信息技術(shù)業(yè) 74,452,265.71 6.32 8 H 批發(fā)和零售貿(mào)易 15,302,668.21 1.30 9 I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 99,255,023.92 8.43 10 J 房地產(chǎn)業(yè) 20,994,762.88 1.78 11 K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 27,861,668.62 2.37 12 L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 6,369,575.37 0.54 13 M 綜合類 54,820,878.31 4.66 合計(jì) 872,906,162.94 74.14 (二)債券(不包括國(guó)債)合計(jì) 截止2003年12月31日,基金持有債券(不含應(yīng)收利息) 3,872,834.4元,占基金資產(chǎn)凈值的0.33%。 (三)國(guó)債、貨幣資金合計(jì) 截止2003年12月31日,基金持有的國(guó)債(不含應(yīng)收利息)及貨幣資金合計(jì)為300,715,673.47元,占基金資產(chǎn)凈值的25.54%。
三、基金投資前十名股票明細(xì) 序號(hào) 股票名稱 市值(元) 市值占凈值的比例(%) 1 中國(guó)聯(lián)通 42,661,533.36 3.62 2 招商銀行 33,999,612.00 2.89 3 寶鋼股份 32,502,076.74 2.76 4 中國(guó)石化 25,462,389.15 2.16 5 浦發(fā)銀行 22,720,307.22 1.93 6 上海汽車 19,215,098.64 1.63 7 民生銀行 17,659,876.50 1.50 8 哈藥集團(tuán) 15,283,830.92 1.30 9 申能股份 14,367,986.50 1.22 10 上港集箱 14,184,806.00 1.20 四、報(bào)告附注 (一)報(bào)告項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法 本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日(或最近交易日)的市場(chǎng)收盤價(jià)計(jì)算,已發(fā)行未上市股票采用成本價(jià)計(jì)算。 (二)本基金不存在購(gòu)入成本已超過基金資產(chǎn)凈值10%的股票。 (三)截止2003年12月31日,本基金應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、應(yīng)收申購(gòu)款、待攤費(fèi)用、應(yīng)付贖回款、應(yīng)付贖回費(fèi)、應(yīng)付管理人報(bào)酬、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付傭金、預(yù)提費(fèi)用等應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)等項(xiàng)目合計(jì)為貸方余額174,672.99元,與股票市值、國(guó)債、貨幣資金及其他債券相加后等于基金資產(chǎn)凈值。 (四)本基金指數(shù)投資組合包括上證180指數(shù)成份股、市值配售未上市的新股和現(xiàn)金,共182只股票。截止2003年12月31日,指數(shù)投資組合凈值931,325,460元,占基金資產(chǎn)凈值的比重為79.11%。 從2003年10月1日至2003年12月31日,上證180指數(shù)漲幅為8.00%,本基金指數(shù)投資組合漲幅為8.22%,指數(shù)投資相對(duì)收益率為0.22%,評(píng)價(jià)期間基金指數(shù)投資組合的日擬合偏離度為0.06%。 注：1、擬合偏離度指標(biāo)描述本基金指數(shù)投資組合在評(píng)價(jià)期間與上證180指數(shù)的平均偏離程度,該指標(biāo)是一個(gè)日平均跟蹤誤差指標(biāo)。 2、指數(shù)投資相對(duì)收益率是指數(shù)投資組合的累計(jì)收益率與上證180指數(shù)累計(jì)收益率之間的差值。 δ＝(1＋rP,1)?(1＋rP,2)…(1＋rP,T)-(1＋rI,1)?(1＋rI,2)…(1＋rI,T) 3、由于業(yè)內(nèi)尚沒有指數(shù)基金的統(tǒng)一績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),類似的評(píng)價(jià)指標(biāo)由于計(jì)算方法的不同其計(jì)算結(jié)果也有所不同。本基金擬合偏離度指標(biāo)采用國(guó)際基金業(yè)內(nèi)最廣泛使用的跟蹤誤差計(jì)算方法。
天同基金管理有限公司
2004年1月30日