天同180指數(shù)證券投資基金2003年度報(bào)告
重要提示
本基金的托管人———中國(guó)銀行已于2003年 3 月 19 日復(fù)核了本報(bào)告書。本基金的管理人、托管人愿就本報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。本報(bào)告書中的內(nèi)容由本基金的管理人負(fù)責(zé)解釋。
一、基金簡(jiǎn)介
(一) 基金基本資料
基金名稱：天同180指數(shù)證券投資基金
基金代碼：519180
基金類型：契約型開放式
基金成立時(shí)間：2003年3月15日
首次募集總份額：1,929,789,525.65份
基金存續(xù)期限：不定期
（二）基金管理人
法定名稱：天同基金管理有限公司
注冊(cè)及辦公地址：上海浦東源深路273號(hào)
郵政編碼：200135
網(wǎng)址：http://www.ttasset.com
法定代表人：柳亞男
總經(jīng)理：馬志剛
信息披露負(fù)責(zé)人：吳濤
聯(lián)系電話：021-68644577轉(zhuǎn)
傳真：021-68531888
電子郵件：wut@ttasset.com
(三) 基金托管人
基金托管人：中國(guó)銀行
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)中國(guó)銀行大廈
郵政編碼：100818
國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http:// www.bank-of-china.com
法定代表人：肖鋼
托管部負(fù)責(zé)人：唐棣華
信息披露負(fù)責(zé)人：忻如國(guó)
電話：010-66594856
傳真：010-66594853
電子郵件：xinruguo@bank-of-china.com
（四）基金注冊(cè)與登記過戶人
法定名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：6億元
注冊(cè)地址：北京西城區(qū)金融大街27號(hào)投資廣場(chǎng)23層
組織形式：有限責(zé)任公司
法定代表人：陳耀先
營(yíng)業(yè)期限： 長(zhǎng)期
（五）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
法定名稱：上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
注冊(cè)地址：上海市嘉定工業(yè)區(qū)滬宜路葉城路口
辦公地址：上海延安東路550號(hào)海洋大廈12樓
法定代表人：林東模
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：馮家俊
聯(lián)系電話：021-63525500-402
傳真:021-63525566
二、基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
1．主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 本期間
加權(quán)平均單位基金本期凈收益 0.0076
期末可供分配基金收益 5,347,978.80
期末可供分配單位基金收益 0.0046
期末單位基金資產(chǎn)凈值 1.0046
基金加權(quán)平均凈值收益率 0.76%
本期單位基金凈值增長(zhǎng)率 0.41%
單位基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率 0.41%
2．財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算公式：
(1)加權(quán)平均單位基金本期凈收益＝
其中:P為本期基金凈收益,So為期初基金單位總份額,n為報(bào)告期內(nèi)所含的交易天數(shù),i為報(bào)告期內(nèi)的第i個(gè)交易日,ΔSi＝i交易日基金單位總份額-(i-1)交易日基金單位總份額。
(2)期末可供分配基金收益＝本期凈收益＋期初未分配收益＋本期損益平準(zhǔn)金(若有)-本期已分配收益-期末未實(shí)現(xiàn)利得損失(若有)
其中,期末未實(shí)現(xiàn)利得損失為”未實(shí)現(xiàn)利得”科目期末借方余額。
(3)期末可供分配單位基金收益＝期末可供分配基金收益÷期末基金單位總份額
(4)期末單位基金資產(chǎn)凈值＝期末基金資產(chǎn)凈值÷期末基金單位總份額
(5)基金加權(quán)平均凈值收益率＝
其中:P為本期基金凈收益,NAVo為期初基金資產(chǎn)凈值；n為報(bào)告期內(nèi)所含交易天數(shù),i為報(bào)告期內(nèi)的第i個(gè)交易日,ΔNAVi＝i交易日基金資產(chǎn)凈值-(i-1)交易日基金資產(chǎn)凈值；
(6)本期單位基金凈值增長(zhǎng)率＝(本期第一次分紅前單位基金資產(chǎn)凈值÷期初單位基金資產(chǎn)凈值)×(本期第二次分紅前單位基金資產(chǎn)凈值÷本期第一次分紅后單位基金資產(chǎn)凈值)×……×(期末單位基金資產(chǎn)凈值÷本期最后一次分紅后單位基金資產(chǎn)凈值)-1
其中:
分紅前單位基金資產(chǎn)凈值按除息日前一交易日的單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算
分紅后單位基金資產(chǎn)凈值＝分紅前單位基金資產(chǎn)凈值-單位分紅金額
計(jì)算期內(nèi)成立基金的期初單位基金資產(chǎn)凈值＝(成立日實(shí)收基金＋未折為基金份額的發(fā)行期間凍結(jié)利息)÷成立日基金單位總份額
(7)單位基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率＝(第一年度單位基金資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率＋1)×(第二年度單位基金資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率＋l)×(第三年度單位基金資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率＋1)×…… ×(上年度單位基金資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率＋1)×(本期單位基金資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率＋1)-1
所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用(例如,開放式基金的申購贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等),計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
三、基金管理人報(bào)告
（一）基金經(jīng)理小組簡(jiǎn)介
基金經(jīng)理，楊宇，31歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，5年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。先后在平安證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部從事證券分析和中國(guó)平安保險(xiǎn)股份有限公司投資管理中心從事基金投資工作，曾任中國(guó)平安保險(xiǎn)股份有限公司投資管理中心基金交易室主任。具有豐富的大資金投資管理和風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)驗(yàn)。
基金經(jīng)理助理，肖侃寧，30歲，工商管理碩士，8年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。先后在南方證券股份有限公司武漢管理總部證券部從事證券分析工作,在資金計(jì)劃部和投資理財(cái)部從事股票和債券投資工作。
基金經(jīng)理助理 ，朱良，30歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，4年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。畢業(yè)于北京大學(xué)數(shù)學(xué)系基礎(chǔ)數(shù)學(xué)專業(yè)和美國(guó)匹茲堡大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系。曾在美國(guó)梅隆資產(chǎn)管理公司投資研究部從事增強(qiáng)型指數(shù)基金和對(duì)沖基金的投資策略研究與投資管理工作。
（二）基金經(jīng)理工作報(bào)告
1、2003年證券市場(chǎng)回顧
2003年是我國(guó)進(jìn)入全面建設(shè)小康社會(huì)發(fā)展新階段的第一年，國(guó)民經(jīng)濟(jì)成功抵御了”非典”疫情影響等不利因素的沖擊，保持了持續(xù)向好的發(fā)展勢(shì)頭，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值完成116694億元，比上年增長(zhǎng)9.1%。我國(guó)2003年國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，最重要的支撐力來源于工業(yè)生產(chǎn)的持續(xù)高速增長(zhǎng)，規(guī)模以上工業(yè)增加值全年增長(zhǎng)17%。
國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)使上市公司的盈利能力明顯回升，基本面因素推動(dòng)股市走強(qiáng)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)與證券市場(chǎng)良性互動(dòng)的格局正在逐步形成。上證綜合指數(shù)全年上漲10.27%，上證180指數(shù)全年上漲了10.95%。
以基金和QFII（合格境外機(jī)構(gòu)投資者）為代表的機(jī)構(gòu)投資者的力量不斷增強(qiáng)，機(jī)構(gòu)投資者倡導(dǎo)的價(jià)值投資理念不斷得到市場(chǎng)認(rèn)同，大盤藍(lán)籌股的價(jià)值推動(dòng)和非藍(lán)籌股價(jià)格的理性回歸互相推動(dòng)，2003年的A股市場(chǎng)進(jìn)行了股價(jià)結(jié)構(gòu)的革命性調(diào)整，市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的局部牛市特征，股票表現(xiàn)和投資者收益都出現(xiàn)了明顯的兩極分化。在宏觀經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)和行業(yè)景氣快速提高的支持下，汽車、鋼鐵、電力、石化、金融等“核心資產(chǎn)”成為了市場(chǎng)資金的追捧熱點(diǎn)，其漲勢(shì)明顯好于大盤，重倉持有大盤藍(lán)籌股的證券投資基金也成為2003年行情的最大收益者。
2、2003年基金運(yùn)作情況回顧
天同180指數(shù)基金作為一只標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)基金，其投資目標(biāo)就是最大程度地跟蹤目標(biāo)指數(shù)———上證180指數(shù)。同時(shí)，我們?cè)趪?yán)格跟蹤目標(biāo)指數(shù)的前提下，積極參與新股的市值配售，盡可能地為投資者獲取相對(duì)無風(fēng)險(xiǎn)收益。
（1）基金指數(shù)化投資部分
從基金正式跟蹤指數(shù)的2003年6月15日到2003年12月31日，基金指數(shù)化投資組合漲幅為-3.64%，同期上證180指數(shù)收益率為-4.99%，指數(shù)投資組合的相對(duì)收益率為正的1.35%。評(píng)價(jià)期間基金指數(shù)投資組合的日擬合偏離度為0.05%，遠(yuǎn)低于基金契約中0.5%的規(guī)定。從嚴(yán)格執(zhí)行基金契約和評(píng)價(jià)指數(shù)基金運(yùn)行優(yōu)劣的主要指標(biāo)跟蹤誤差來看，天同180指數(shù)基金是非常成功的，在跟蹤技術(shù)方面處于業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。
（2）新股投資
基金管理人積極參與了新股的市值配售和資金申購工作，盡可能為投資者獲取相對(duì)無風(fēng)險(xiǎn)收益。2003年基金新股收益為2318萬元，對(duì)基金凈值貢獻(xiàn)1.74%。由于股票增發(fā)存在一定風(fēng)險(xiǎn)，我們沒有參與2003年的股票增發(fā)業(yè)務(wù)，回避了增發(fā)股票上市后跌破增發(fā)價(jià)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）基金債券投資與現(xiàn)金管理
考慮到債券特別是中長(zhǎng)期債券投資風(fēng)險(xiǎn)較高，我們嚴(yán)格控制了債券組合的久期水平，有效地降低了債券投資風(fēng)險(xiǎn)并取得一定收益。2003年債券組合投資收益為1,002,327元，折算成年收益率為0.50%。而同期中信國(guó)債指數(shù)的收益率為-1.11％。債券投資組合收益水平遠(yuǎn)高于中信國(guó)債指數(shù)1.61%。
（4）基金收益率與指數(shù)基金價(jià)值
由于本基金建倉期間（2003/03/15~2003/06/13）大盤處于快速拉升時(shí)期，上證180指數(shù)正處于2003年的較高位置，絕大部分時(shí)間上證180指數(shù)位于2800點(diǎn)以上，平均建倉點(diǎn)位在上證180指數(shù)2855點(diǎn)，比2003年上證180指數(shù)收盤點(diǎn)位2828.80點(diǎn)高出0.92%。在建倉后指數(shù)下跌的情況下，經(jīng)過我們有效地控制建倉成本，結(jié)合新股配售和現(xiàn)金管理，使基金凈值實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。本基金收益率低于其他重倉持有大盤藍(lán)籌股而取得優(yōu)異表現(xiàn)的股票型基金，但這并不意味著指數(shù)基金在中國(guó)失去可投資性，2003年上證180指數(shù)從年初計(jì)算全年收益率達(dá)到10.95%，投資指數(shù)基金仍然能獲得較好的回報(bào)，是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)收益配比較好的選擇。
3、2004年證券市場(chǎng)展望與基金投資策略
2003年中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然會(huì)保持較高的增長(zhǎng)速度，上市公司良好的業(yè)績(jī)對(duì)資本市場(chǎng)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。特別是《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》的發(fā)布對(duì)我國(guó)證券市場(chǎng)而言是一件具備劃時(shí)代意義的重大事件，為我國(guó)證券市場(chǎng)的發(fā)展提出了一系列行之有效的具體舉措，為今后幾年證券市場(chǎng)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。近期證券投資基金發(fā)展速度明顯加快，以證券投資基金和保險(xiǎn)資金為主的機(jī)構(gòu)投資者不斷壯大，為證券市場(chǎng)的發(fā)展提供源源不斷的資金支持，我們由此對(duì)2004年以及未來若干年的證券市場(chǎng)充滿信心。
在2004年前兩個(gè)月的行情演變中，原基金核心資產(chǎn)類的行業(yè)和個(gè)股表現(xiàn)出現(xiàn)明顯分化，原基金重倉持有的鋼鐵、能源、金融等行業(yè)的表現(xiàn)明顯弱于市場(chǎng)，同一行業(yè)內(nèi)不同個(gè)股的表現(xiàn)也出現(xiàn)明顯分化。從指數(shù)角度而言，以基金重倉持股的大盤藍(lán)籌股組成的上證50指數(shù)表現(xiàn)明顯弱于上證180指數(shù)，截止2004年2月底，上證50指數(shù)增長(zhǎng)8.87%，比上證180指數(shù)的11.02%低了2個(gè)百分點(diǎn)以上。在百花齊放的2004年，分散投資的指數(shù)基金將成為證券市場(chǎng)的一個(gè)亮點(diǎn)，我們認(rèn)為投資指數(shù)基金可以帶來滿意的回報(bào)。
本基金的目標(biāo)指數(shù)上證180指數(shù)與整個(gè)市場(chǎng)相比，體現(xiàn)出較高的投資價(jià)值。截止2003年12月31日，上證180指數(shù)市盈率水平為34.11倍，低于上證綜指的36.54倍；上證180指數(shù)2003年中期稅后利潤(rùn)356.70億元，占上證綜指462.82億元的77%。經(jīng)過幾次成份股調(diào)整，上證180指數(shù)的流通市值覆蓋率達(dá)到52.82%，總市值覆蓋率達(dá)到62.54%，與上證綜指的日收益率相關(guān)系數(shù)達(dá)到99.20%，市場(chǎng)代表性明顯增強(qiáng)。
在新的2004年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持基金契約約定的指數(shù)投資理念和投資策略，在嚴(yán)格跟蹤目標(biāo)指數(shù)的基礎(chǔ)上，積極把握新股配售與發(fā)行、轉(zhuǎn)債發(fā)行等低風(fēng)險(xiǎn)的投資機(jī)會(huì)，加強(qiáng)基金的現(xiàn)金管理，為基金持有人爭(zhēng)取更好的回報(bào)。
（三）內(nèi)部監(jiān)察報(bào)告
1、基金運(yùn)作合規(guī)性聲明：
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金管理暫行辦法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、基金契約和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在認(rèn)真控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀取最大利益，沒有損害基金持有人利益的行為。
2、內(nèi)部監(jiān)察稽核工作報(bào)告：
報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人在內(nèi)部監(jiān)察稽核工作中本著一切從合規(guī)運(yùn)作、保障基金持有人利益出發(fā)的宗旨，由獨(dú)立于各業(yè)務(wù)部門的內(nèi)部監(jiān)察人員對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、基金運(yùn)作及員工行為的合規(guī)性進(jìn)行定期和不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促有關(guān)部門整改，并定期編制監(jiān)察稽核報(bào)告上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和公司管理層。
報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人內(nèi)部監(jiān)察工作重點(diǎn)集中于以下幾個(gè)方面：
1、逐步完善了公司內(nèi)部合規(guī)控制制度。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于完善公司和基金治理的規(guī)定和精神，吸收借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)公司層面以及業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)控制制度進(jìn)行了修訂完善，制定了《內(nèi)部控制大綱》，修訂了《監(jiān)察稽核制度》和《信息披露管理制度》等公司基本制度，并協(xié)助公司各部門完善各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)流程。
2、規(guī)范了日?；斯ぷ?。監(jiān)察稽核部制定了全面的年度監(jiān)察稽核計(jì)劃，并在具體工作中建立了一整套日常報(bào)備與定期檢查、抽查相結(jié)合的工作程序。針對(duì)各部門的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制訂了相應(yīng)的監(jiān)察稽核計(jì)劃，定期對(duì)各部門實(shí)施了全面稽核工作。
3、加強(qiáng)了與各業(yè)務(wù)部門的溝通，切實(shí)落實(shí)了內(nèi)部監(jiān)察稽核的反饋機(jī)制。對(duì)于工作中發(fā)現(xiàn)的問題，通過監(jiān)察稽核建議的形式，及時(shí)反饋各部門，并采取臨時(shí)報(bào)告和定期撰寫《監(jiān)察稽核報(bào)告》的形式及時(shí)向公司管理層匯報(bào)。
4、加強(qiáng)了對(duì)基金投資業(yè)務(wù)的決策及執(zhí)行過程的稽核。重點(diǎn)針對(duì)基金投資是否符合基金契約規(guī)定，基金經(jīng)理是否超越權(quán)限規(guī)定投資，債券投資管理是否符合公司有關(guān)規(guī)定，投資部是否與研究部建立了有效的協(xié)作機(jī)制，基金經(jīng)理是否認(rèn)真執(zhí)行投資決策委員會(huì)決議等事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督檢查，并及時(shí)跟進(jìn)檢查有關(guān)部門對(duì)監(jiān)察稽核意見的落實(shí)情況。
通過上述工作，本報(bào)告期內(nèi),無內(nèi)幕交易和不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易,信息披露及時(shí)、完整，基金整體運(yùn)作合法、合規(guī)，保障了基金持有人利益。我們將繼續(xù)以風(fēng)險(xiǎn)控制為核心，提高內(nèi)部監(jiān)察工作的科學(xué)性和有效性，切實(shí)保障基金安全、合規(guī)運(yùn)作。
四、基金托管人報(bào)告
（一）內(nèi)部監(jiān)督檢查報(bào)告
本報(bào)告期內(nèi)，本基金托管人進(jìn)一步完善了基金托管部門的組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部制衡機(jī)制，提高防范和及時(shí)化解業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)的能力，確保托管業(yè)務(wù)的規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)保障基金持有人的利益；本基金托管人依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、基金契約和管理制度對(duì)基金托管業(yè)務(wù)運(yùn)作和內(nèi)控流程的完善和執(zhí)行情況等進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督檢查；對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提示、督促改進(jìn)并追蹤改進(jìn)效果；定期制作監(jiān)督檢查報(bào)告，及時(shí)呈報(bào)上級(jí)監(jiān)管部門。
本基金托管人采取的主要措施包括：
1、加強(qiáng)基金托管業(yè)務(wù)合法合規(guī)性的監(jiān)控。采取了實(shí)時(shí)監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)查看、專項(xiàng)稽核、報(bào)表審核和資料查閱等方式，加大監(jiān)控力度和檢查頻率，防范各種違法違規(guī)行為的發(fā)生，切實(shí)保護(hù)基金持有人的合法權(quán)益。
2、本基金托管人專門設(shè)立基金托管部合規(guī)監(jiān)督員，抓好規(guī)章制度建設(shè)，監(jiān)督本部門業(yè)務(wù)和工作的遵章守制、合規(guī)辦事情況，強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制和紀(jì)律程序，加強(qiáng)基金托管人職責(zé)的履行。
3、結(jié)合全國(guó)社會(huì)保障基金、保險(xiǎn)公司委托資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的開展，以及境外合格機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)投資資產(chǎn)、受托投資管理資產(chǎn)、投資連接保險(xiǎn)、企業(yè)年金和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等其他托管業(yè)務(wù)的籌備工作，完善內(nèi)部控制制度體系。借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，完善和細(xì)化基金托管部業(yè)務(wù)處室職能及各崗位職責(zé)，合理整合業(yè)務(wù)處理流程，修訂和優(yōu)化了圍繞基金托管業(yè)務(wù)的各環(huán)節(jié)管理制度和工作規(guī)程，為規(guī)范基金托管行為提供了制度保障，提高了工作效率。
4、加強(qiáng)對(duì)升級(jí)的基金財(cái)務(wù)與估值系統(tǒng)、基金投資監(jiān)督系統(tǒng)的運(yùn)行檢查和運(yùn)作業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)及跟蹤檢查，保證系統(tǒng)的穩(wěn)定、有效運(yùn)行，提高工作質(zhì)量和效率。
5、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表及報(bào)告報(bào)送工作的精神，加強(qiáng)內(nèi)部的托管業(yè)務(wù)檢查工作，并及時(shí)、全面報(bào)送檢查結(jié)果。
6、聘請(qǐng)國(guó)際著名會(huì)計(jì)師事務(wù)所———畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，以及通過總行稽核部對(duì)基金托管部的內(nèi)部審計(jì)，推動(dòng)托管業(yè)務(wù)的規(guī)范化、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化。
7、加強(qiáng)員工行為準(zhǔn)則監(jiān)察和職業(yè)道德教育。通過持續(xù)有效的職業(yè)道德教育、經(jīng)常性行為監(jiān)察和定期考核等，促進(jìn)員工職業(yè)道德素質(zhì)的提高和遵守法律法規(guī)、內(nèi)部管理制度的自覺性。
8、加強(qiáng)監(jiān)督檢查人員自身建設(shè)。在充實(shí)人員、增添設(shè)備的基礎(chǔ)上，制定了科學(xué)詳細(xì)的工作流程和要求，提高監(jiān)督檢查人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力。同時(shí)加強(qiáng)稽察監(jiān)督處和其他業(yè)務(wù)處室的交流和溝通，促進(jìn)內(nèi)部控制工作效率的提高。
（二）托管情況報(bào)告
本基金托管人依據(jù)《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》與《天同180指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》，自2003年3月15日起托管天同180指數(shù)證券投資基金（以下稱“天同180指數(shù)基金”或“本基金”）的全部資產(chǎn)?，F(xiàn)對(duì)天同180指數(shù)基金從2003年3月15日至2003年12月31日期間的托管情況報(bào)告如下：
1、本托管人在上述托管天同180指數(shù)基金期間，嚴(yán)格遵守《證券投資基金管理暫行辦法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》和其他有關(guān)法規(guī)、基金契約以及托管協(xié)議的規(guī)定，誠信地履行了基金托管人的職責(zé)，不存在損害天同180指數(shù)基金持有人利益的行為。
（1）本托管人履行安全保管基金資產(chǎn)的全部資產(chǎn)的職責(zé)，保證基金資產(chǎn)與自有資產(chǎn)等非基金資產(chǎn)嚴(yán)格分開，維護(hù)基金的獨(dú)立賬戶，與本托管人的其他業(yè)務(wù)和其他基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行了嚴(yán)格的分賬管理。嚴(yán)格復(fù)核從基金資產(chǎn)中列支的各項(xiàng)費(fèi)用和基金的應(yīng)得利益，確?；鹳Y產(chǎn)的完整。
（2）本基金的投資運(yùn)作包括本基金在股票一級(jí)市場(chǎng)、股票二級(jí)市場(chǎng)、證券交易所債券市場(chǎng)以及銀行間國(guó)債市場(chǎng)的交易等，本托管人嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、基金契約的規(guī)定執(zhí)行基金管理人的投資指令，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成了本基金的各項(xiàng)資金清算交割。本托管人對(duì)于本基金的任何資產(chǎn)的運(yùn)用、處分和分配，均具備正當(dāng)依據(jù)。
（3）本托管人對(duì)與基金資產(chǎn)相關(guān)的重大合同原件、因履行托管人職責(zé)而生成或收悉的記錄基金業(yè)務(wù)活動(dòng)的原始憑證、記賬憑證、基金賬冊(cè)、交易記錄等有妥善的保管。
2、本托管人在2003年年度依照《證券投資基金管理暫行辦法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》和其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，對(duì)天同基金管理有限公司———天同180指數(shù)基金管理人的基金運(yùn)作進(jìn)行了必要的監(jiān)督。
（1）其在基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算及每單位基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算以及其他財(cái)務(wù)費(fèi)用的計(jì)算等方面遵守了《證券投資基金管理暫行辦法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》和其他有關(guān)法規(guī)、基金契約以及托管協(xié)議的規(guī)定；
（2）其對(duì)于基金單位的認(rèn)購、申購、贖回等事項(xiàng)安排符合基金契約等有關(guān)法律文件的規(guī)定，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)及損害基金持有人利益的行為。
（3）本托管人如實(shí)、及時(shí)、獨(dú)立地向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了關(guān)于天同180指數(shù)基金投資運(yùn)作方面的報(bào)告。
3、天同180指數(shù)基金管理人———天同基金管理有限公司在本報(bào)告期內(nèi)按照有關(guān)規(guī)定公告基金資產(chǎn)凈值，編制和披露了公開說明書一份、基金投資組合公告三份，本基金托管人依法對(duì)該等公告信息進(jìn)行了認(rèn)真核對(duì), 結(jié)果一致。
中國(guó)銀行基金托管部
二????四年三月十九日
五、基金財(cái)務(wù)報(bào)告
（一）審計(jì)報(bào)告
審 計(jì) 報(bào) 告
滬眾會(huì)字(2004)第（0872）號(hào)
天同180指數(shù)證券投資基金全體持有人：
我們審計(jì)了后附的天同180指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“天同180指數(shù)基金”)2003年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、2003年3月15日（基金成立日）至2003年12月31日經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表和基金凈值變動(dòng)表。這些會(huì)計(jì)報(bào)表的編制是天同180指數(shù)基金的管理人天同基金管理有限公司的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見。
我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作，以合理確信會(huì)計(jì)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)。審計(jì)工作包括在抽查的基礎(chǔ)上檢查支持會(huì)計(jì)報(bào)表金額和披露的證據(jù)，評(píng)價(jià)管理當(dāng)局在編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)采用的會(huì)計(jì)政策和作出的重大會(huì)計(jì)估計(jì)，以及評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)報(bào)表的整體反映。我們相信，我們的審計(jì)工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
我們認(rèn)為，上述會(huì)計(jì)報(bào)表符合《中華人民共和國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》、《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)允許的如會(huì)計(jì)報(bào)表附注所列示的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了天同180指數(shù)基金2003年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2003年3月15日（基金成立日）至2003年12月31日止的經(jīng)營(yíng)成果和凈值變動(dòng)情況。
上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 林東模
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 馮家俊
中國(guó)，上海
二????四年三月二十二日
（二）基金會(huì)計(jì)報(bào)告書
1．2003年12月31日資產(chǎn)負(fù)債報(bào)告書
單位：人民幣元
年末數(shù) 年初數(shù)
資產(chǎn)
銀行存款 46,838,988.57
清算備付金
交易保證金
應(yīng)收證券交易清算款 13,078,669.45
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息 1,098,004.64
應(yīng)收申購款 24,625.00
其他應(yīng)收款
股票投資市值 872,906,162.94
其中：股票投資成本 870,246,521.39
債券投資市值 244,670,849.85
其中：債券投資成本 244,282,846.79
配股權(quán)證 3,350.13
買入返售證券 100,000,000.00
待攤費(fèi)用 214,986.79
資產(chǎn)總計(jì) 1,278,835,637.37
負(fù)債及持有人權(quán)益
負(fù)債
應(yīng)付證券清算款
應(yīng)付贖回款 4,510,526.79
應(yīng)付贖回費(fèi) 11,332.79
應(yīng)付管理人報(bào)酬 1,117,663.37
應(yīng)付托管費(fèi) 223,532.65
應(yīng)付傭金 516,788.05
應(yīng)付利息 11,295.90
應(yīng)付收益
未交稅金
其他應(yīng)付款
賣出回購證券款 95,000,000.00
短期借款
預(yù)提費(fèi)用 124,500.00
其他負(fù)債
負(fù)債合計(jì) 101,515,639.55
持有人權(quán)益：
實(shí)收基金 1,171,972,019.02
未實(shí)現(xiàn)利得 -19,106.98
未分配收益 5,367,085.78
持有人權(quán)益合計(jì) 1,177,319,997.82
2003年每單位基金資產(chǎn)凈值：1.0046元
負(fù)債與持有人權(quán)益總計(jì) 1,278,835,637.37
2．2003年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表
單位：人民幣元
項(xiàng)目 本年數(shù) 上年數(shù)
一、收入
1、股票差價(jià)收入 9,652,814.19
2、債券差價(jià)收入 -3,711,155.47
3、債券利息收入 4,656,065.04
4、存款利息收入 3,440,356.44
5、股利收入 9,879,996.09
6、買入返售證券收入 2,002,001.23
7、其他收入 2,882,320.73
收入合計(jì) 28,802,398.25
二、費(fèi)用
1、基金管理人報(bào)酬 12,186,588.52
2、基金托管費(fèi) 2,437,317.73
3、賣出回購證券支出 910,550.67
4、利息支出
5、其他費(fèi)用 1,598,529.05
其中：上市年費(fèi)
信息披露費(fèi) 1,419,513.21
審計(jì)費(fèi)用 120,000.00
費(fèi)用合計(jì) 17,132,985.97
三、基金凈收益 11,669,412.28
加：未實(shí)現(xiàn)利得 3,050,994.74
四、基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 14,720,407.02
3．2003年度基金凈值變動(dòng)表
單位：人民幣元
項(xiàng)目 本年數(shù) 上年數(shù)
一、期初基金凈值 1,929,789,525.65
二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
基金凈收益 11,669,412.28
未實(shí)現(xiàn)利得 3,050,994.74
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈值變動(dòng)數(shù) 14,720,407.02
三、本期基金單位交易
基金申購款 290,097,560.69
基金贖回款 -1,057,287,495.54
基金單位交易產(chǎn)生的凈值變動(dòng)數(shù) -767,189,934.85
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益產(chǎn)生的凈值變動(dòng)數(shù)
五、期末基金凈值 1,177,319,997.82
4．2003年度基金收益分配表
單位：人民幣元
項(xiàng)目 本年數(shù) 上年數(shù)
本期基金凈收益 11,669,412.28
加：期初基金凈收益
加：本期損益平準(zhǔn)金 -6,302,326.50
可供分配基金凈收益 5,367,085.78
減：本期已分配基金凈收益
期末基金凈收益 5,367,085.78
（三）會(huì)計(jì)報(bào)告書附注
天同180指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)由基金發(fā)起人天同基金管理有限公司依照《證券投資基金管理暫行辦法》及其實(shí)施細(xì)則、《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》等有關(guān)規(guī)定和《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》發(fā)起，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字（2002）88號(hào)文批準(zhǔn)，于2003 年3 月15日募集成立。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集規(guī)模為1,929,789,525.65份基金單位。本基金的基金管理人為天同基金管理有限公司，基金托管人為中國(guó)銀行。
1、主要會(huì)計(jì)政策
（1）會(huì)計(jì)年度：公歷1月1日至12月31日。本會(huì)計(jì)期間為2003年3月15日至2003年12月31日。
（2）記賬原則和計(jì)價(jià)基礎(chǔ)：本基金的會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬原則，除股票投資和債券投資按市值計(jì)價(jià)外，其余均以歷史成本為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)。
（3）記賬本位幣：人民幣；記賬單位：元。
（4）股票投資：
買入股票于成交日確認(rèn)為股票投資，股票投資成本按成交日應(yīng)支付的全部?jī)r(jià)款入賬。
賣出股票于成交日確認(rèn)股票差價(jià)收入，出售股票的成本按移動(dòng)加權(quán)平均法逐日結(jié)轉(zhuǎn)。
股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在證券交易所掛牌的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值；估值日無交易的，以最近交易日的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值。首次公開發(fā)行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增發(fā)形成的未上市股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價(jià)估值。實(shí)際成本與估值的差異計(jì)入“未實(shí)現(xiàn)利得”科目。
（5）債券投資：
買入證券交易所交易的債券于成交日確認(rèn)為債券投資；買入銀行同業(yè)間市場(chǎng)交易的債券于實(shí)際支付價(jià)款時(shí)確認(rèn)為債券投資。債券投資按成交日應(yīng)支付的全部?jī)r(jià)款入賬，其中所包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，作為應(yīng)收利息單獨(dú)核算，不構(gòu)成債券投資成本。
賣出證券交易所交易的債券于成交日確認(rèn)債券差價(jià)收入；賣出銀行同業(yè)間市場(chǎng)交易的債券于實(shí)際收到全部?jī)r(jià)款時(shí)確認(rèn)債券差價(jià)收入。出售債券的成本按移動(dòng)加權(quán)平均法逐日結(jié)轉(zhuǎn)。
上市流通債券按其估值日在證券交易所掛牌的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值；估值日無交易的，以最近交易日的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值。未上市流通債券按成本估值。實(shí)際成本與估值的差異計(jì)入“未實(shí)現(xiàn)利得”科目。
（6）配股權(quán)證：
因持有股票而享有的配股權(quán)從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日，按市價(jià)高于配股價(jià)的差額逐日估值，差異計(jì)入“配股權(quán)證”及“未實(shí)現(xiàn)利得”科目。
（7）收入確認(rèn)：
① 股票差價(jià)收入于賣出股票成交日按賣出股票成交總額與其成本和相關(guān)費(fèi)用的差額確認(rèn)。
② 證券交易所交易的債券差價(jià)收入于賣出成交日、銀行同業(yè)間市場(chǎng)交易的債券差價(jià)收入于實(shí)際收到全部?jī)r(jià)款時(shí)確認(rèn)。債券差價(jià)收入按應(yīng)收取的全部?jī)r(jià)款與其成本、應(yīng)收利息和相關(guān)費(fèi)用的差額確認(rèn)。
③ 債券利息收入于債券實(shí)際持有期內(nèi)按債券票面價(jià)值與票面利率逐日計(jì)提。
④ 存款利息收入按本金與適用的利率逐日計(jì)提。
⑤ 股利收入于除息日按上市公司宣告的分紅派息比例計(jì)算的金額扣除由上市公司代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額于除息日確認(rèn)。
⑥ 買入返售證券收入按融出資金額及約定利率，在返售期限內(nèi)采用直線法逐日計(jì)提。
（8）基金管理人報(bào)酬
基金管理人報(bào)酬為按《天同180指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金契約》的規(guī)定計(jì)提的基金管理人的管理費(fèi)?；鸸芾砣藞?bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的1%年費(fèi)率逐日計(jì)提，按月支付。
（9）基金托管費(fèi)
基金托管費(fèi)為按《天同180指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金契約》的規(guī)定計(jì)提的基金托管人的托管費(fèi)?；鹜泄苜M(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.2%年費(fèi)率逐日計(jì)提，按月支付。
（10）賣出回購證券支出
賣出回購證券支出按融入資金額及約定利率，在回購期限內(nèi)采用直線法逐日計(jì)提。
（11）實(shí)收基金
實(shí)收基金為對(duì)外發(fā)行的基金單位總額。由于申購和贖回引起的實(shí)收基金變動(dòng)分別于基金申購確認(rèn)日及基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列。
（12）未實(shí)現(xiàn)利得/（損失）
未實(shí)現(xiàn)利得包括因投資估值而產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)估值增值/（減值）和未實(shí)現(xiàn)利得/（損失）平準(zhǔn)金。
未實(shí)現(xiàn)利得平準(zhǔn)金指在申購或贖回基金單位時(shí)，申購或贖回款項(xiàng)中包含的按未實(shí)現(xiàn)利得/（損失）占基金凈值比例計(jì)算的金額。未實(shí)現(xiàn)利得平準(zhǔn)金于基金申購確認(rèn)日或基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列。
（13）損益平準(zhǔn)金
損益平準(zhǔn)金指在申購或贖回基金單位時(shí)，申購或贖回款項(xiàng)中包含的按基金未分配凈收益占基金凈值比例計(jì)算的一部分金額。損益平準(zhǔn)金于基金申購確認(rèn)日及基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列，并于期末全額轉(zhuǎn)入未分配收益。
（14）基金的收益分配原則
① 本基金收益以現(xiàn)金形式分配，但投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金單位凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金單位進(jìn)行再投資；
② 基金收益分配每年至少一次，收益分配比例不低于基金凈收益的90%；成立不滿3個(gè)月，收益不需分配；
③ 基金當(dāng)年收益先彌補(bǔ)上一年度虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配；基金投資當(dāng)年出現(xiàn)凈虧損，則不進(jìn)行收益分配；
④ 基金收益分配后，每基金單位凈值不能低于面值；
⑤ 每一基金單位享有同等分配權(quán)；
（15）主要稅項(xiàng)
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，主要稅項(xiàng)規(guī)定如下：
① 以發(fā)行基金方式募集資金，不屬于營(yíng)業(yè)稅征收范圍，不征收營(yíng)業(yè)稅。
② 基金管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的差價(jià)收入，在2003年年底前暫免征收營(yíng)業(yè)稅和企業(yè)所得稅。
③ 基金從證券市場(chǎng)中取得的其他收入包括股票的股息、紅利收入、債券的利息收入、儲(chǔ)蓄存款利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。
④ 基金買賣股票按成交額的0.2%繳納證券（股票）交易印花稅。
2、主要報(bào)表項(xiàng)目說明（單位：人民幣元）
（1）應(yīng)收利息：
明細(xì)項(xiàng)目 期末數(shù)
銀行存款利息 18,231.90
債券利息 1,056,458.46
回購利息 23,314.28
合計(jì) 1,098,004.64
（2）配股權(quán)證：
明細(xì)項(xiàng)目 期末數(shù)
凱諾科技 3,350.13
合計(jì) 3,350.13
（3）待攤費(fèi)用：
明細(xì)項(xiàng)目 期末數(shù)
信息披露費(fèi) 214,986.79
合計(jì) 214,986.79
本基金2003-2004年法定信息披露費(fèi)共計(jì)370,000元，在合同期內(nèi)逐日攤銷。本期末該項(xiàng)目尚未攤銷余額為214,986.79元。
（4）應(yīng)付利息：
明細(xì)項(xiàng)目 期末數(shù)
應(yīng)付回購利息 11,295.90
合計(jì) 11,295.90
（5）預(yù)提費(fèi)用：
明細(xì)項(xiàng)目 期末數(shù)
會(huì)計(jì)師費(fèi) 120,000
銀行間賬戶維護(hù)費(fèi) 4,500
合計(jì) 124,500
（6）實(shí)收基金：
明細(xì)項(xiàng)目 2003年12月31日
基金單位數(shù) 人民幣元
期初數(shù) 1,929,789,525.65 1,929,789,525.65
加：本期申購 292,563,900.21 292,563,900.21
減：本期贖回 -1,050,381,406.84 -1,050,381,406.84
期末數(shù) 1,171,972,019.02 1,171,972,019.02
（7）未實(shí)現(xiàn)利得：
明細(xì)項(xiàng)目 2003年
期初數(shù) 0
本期未實(shí)現(xiàn)估值增值/(減值)變動(dòng)數(shù) 3,050,994.74
本期申購基金單位的未實(shí)現(xiàn)利得平準(zhǔn)金 -5,611,261.87
本期贖回基金單位的未實(shí)現(xiàn)利得平準(zhǔn)金 2,541,160.15
期末數(shù) -19,106.98
（8）其他收入：
明細(xì)項(xiàng)目 本期數(shù)
發(fā)行期利息 995,055.94
新股手續(xù)費(fèi)返還 159,827.15
配股手續(xù)費(fèi)返還 23,875.32
贖回費(fèi)收入 1,674,562.32
其他 29,000.00
合計(jì) 2,882,320.73
（9）其他費(fèi)用：
明細(xì)項(xiàng)目 本期數(shù)
信息披露費(fèi)用 1,419,513.21
會(huì)計(jì)師費(fèi)用 120,000.00
回購交易費(fèi)用 42,930.80
銀行間賬戶維護(hù)費(fèi) 9,000.00
銀行費(fèi)用 5,015.04
其他 2,070.00
合計(jì) 1,598,529.05
重大關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易
(a)關(guān)聯(lián)方
關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系
天同基金管理有限公司 基金管理人,發(fā)起人
中國(guó)銀行 基金托管人
天同證券有限公司 基金管理人股東
上海久事公司 基金管理人股東
湖南湘泉集團(tuán)有限公司 基金管理人股東
中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司 基金注冊(cè)與登記過戶人
下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。
(b)通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易
關(guān)聯(lián)方 買賣股票成交量 買賣債券成交量 傭 金
成交量 占本年成交 成交量 占本年成交 傭金 占本年傭金
人民幣元 量的比例 人民幣元 量的比例 人民幣元 總量的比例
天同證券 339,720,029.16 16.73% 30,186,309.40 5.13% 266,668.06 17.36%
上述傭金以扣除由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取，并由券商承擔(dān)的相關(guān)費(fèi)用后的凈額列示。
(c)基金管理人報(bào)酬
支付基金管理人天同基金管理有限公司的基金管理人報(bào)酬按前一日的基金資產(chǎn)凈值1%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日基金管理費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X 1% / 當(dāng)年天數(shù)。
本基金在2003年需支付基金管理費(fèi)12,186,588.52元。
(d)基金托管費(fèi)
支付基金托管人中國(guó)銀行的托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值0.2%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。計(jì)算公式為：
日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.2% / 當(dāng)年天數(shù)。
本基金在2003年需支付基金托管費(fèi)2,437,317.73元。
(e)銀行存款余額
本基金的銀行存款由基金托管人中國(guó)銀行保管?；鹜泄苋擞?003年12月31日保管的銀行存款余額為46,838,988.57元。本會(huì)計(jì)期間由基金托管人保管的銀行存款產(chǎn)生的利息收入為3,410,186.34元。
(f)與基金托管人通過銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易
本基金在2003年度與基金托管人中國(guó)銀行通過銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行國(guó)債買入返售的交易總額為80,000,000.00元，相關(guān)的返售利息收入為34,191.78元。
本基金在2003年度與基金托管人中國(guó)銀行通過銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行國(guó)債賣出回購的交易總額為906,600,000.00元，相關(guān)的回購利息支出為495,496.67元。
☆ （四）流通轉(zhuǎn)讓受到限制的基金資產(chǎn)
本基金流通受限、不能自由轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)為獲配的新股和配股。在估值時(shí)如果該股票還未上市，則按成本計(jì)價(jià)；如已上市，則按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)價(jià)。
1、流通受限的新股
股票名稱 申購日期 上市日期 可流通日期 申購價(jià)格 年末估價(jià)
新賽股份 24/12/2003 7/01/2004 7/01/2004 6.67 6.67
長(zhǎng)江電力 10/11/2003 18/11/2003 18/05/2004 4.30 8.68
合計(jì)
股票名稱 成功申購股數(shù) 成本 市值/估值
新賽股份 72,000 480,240.00 480,240.00
長(zhǎng)江電力 792,939 3,409637.70 6,882,710.52
合計(jì) 3,889,877.70 7,362,950.52
（五）基金投資組合
1、按行業(yè)分類的股票投資組合
序號(hào) 行業(yè) 市值（元） 市值占凈值比例（%）
1 A農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 8,837,844.64 0.75
2 B采掘業(yè) 38,864,579.30 3.30
3 C制造業(yè) 354,597,046.78 30.12
C0食品、飲料 28,948,431.24 2.46
C1紡 織、服裝、皮毛 19,227,343.92 1.63
C2木材、家具 0.00 0.00
C3造紙、印刷 893,370.23 0.08
C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 29,452,383.19 2.50
C5電子 39,528,827.11 3.36
C6金屬、非金屬 115,235,834.54 9.79
C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 73,243,811.57 6.22
C8醫(yī)藥、生物制品 43,755,114.56 3.72
C99其他制造業(yè) 4,311,930.42 0.37
4 D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 76,828,830.99 6.53
5 E建筑業(yè) 9,804,886.04 0.83
6 F交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 84,916,132.17 7.21
7 G信息技術(shù)業(yè) 74,452,265.71 6.32
8 H批發(fā)和零售貿(mào)易 15,302,668.21 1.30
9 I金融、保險(xiǎn)業(yè) 99,255,023.92 8.43
10 J房地產(chǎn)業(yè) 20,994,762.88 1.78
11 K社會(huì)服務(wù)業(yè) 27,861,668.62 2.37
12 L傳播與文化產(chǎn)業(yè) 6,369,575.37 0.54
13 M綜合類 54,820,878.31 4.66
合計(jì) 872,906,162.94 74.14
2、債券(不包括國(guó)債)合計(jì)
截止2003年12月31日,基金持有債券(不含應(yīng)收利息) 3,872,834.4元,占基金資產(chǎn)凈值的0.33%。
3、國(guó)債、貨幣資金合計(jì)
截止2003年12月31日,基金持有的國(guó)債(不含應(yīng)收利息)及貨幣資金合計(jì)為300,715,673.47元,占基金資產(chǎn)凈值的25.54%。
4、截止2003年12月31日,本基金應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、應(yīng)收申購款、待攤費(fèi)用、應(yīng)付贖回款、應(yīng)付贖回費(fèi)、應(yīng)付管理人報(bào)酬、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付傭金、預(yù)提費(fèi)用等應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)等項(xiàng)目合計(jì)為貸方余額174,672.99元，與股票市值、國(guó)債貨幣資金及其他債券相加后等于基金資凈值。
5、本基金指數(shù)投資組合的評(píng)價(jià)基期為本基金法定建倉期結(jié)束日，即2003年6月15日。從2003年6月15日至2003年12月31日，上證180指數(shù)漲幅為-4.99%，本基金指數(shù)投資組合漲幅為-3.64%，指數(shù)投資相對(duì)收益率為1.35%，評(píng)價(jià)期間基金指數(shù)投資組合的日擬合偏離度為0.054%。
注：1、擬合偏離度指標(biāo)描述本基金指數(shù)投資組合在評(píng)價(jià)期間與上證180指數(shù)的平均偏離程度，該指標(biāo)是一個(gè)日平均跟蹤誤差指標(biāo)。
2、指數(shù)投資相對(duì)收益率是指數(shù)投資組合的累計(jì)收益率與上證180指數(shù)累計(jì)收益率之間的差值。
3、由于業(yè)內(nèi)尚沒有指數(shù)基金的統(tǒng)一績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，類似的評(píng)價(jià)指標(biāo)由于計(jì)算方法的不同其計(jì)算結(jié)果也有所不同。本基金擬合偏離度指標(biāo)采用國(guó)際基金業(yè)內(nèi)最廣泛使用的跟蹤誤差計(jì)算方法。
（六）基金截止2003年12月31日的股票投資情況
序號(hào) 證券代碼 證券名稱 庫存數(shù)量（股） 證券市值（元） 市值占凈
值比例（％）
1 600050 中國(guó)聯(lián)通 10,855,352 42,661,533 3.62%
2 600036 招商銀行 3,145,200 33,999,612 2.89%
3 600019 寶鋼股份 4,597,182 32,502,077 2.76%
4 600028 中國(guó)石化 5,143,917 25,462,389 2.16%
5 600000 浦發(fā)銀行 2,157,674 22,720,307 1.93%
6 600104 上海汽車 1,395,432 19,215,099 1.63%
7 600900 長(zhǎng)江電力 2,106,729 18,286,408 1.55%
8 600016 民生銀行 1,868,770 17,659,877 1.50%
9 600664 哈藥集團(tuán) 1,246,642 15,283,831 1.30%
10 600642 申能股份 992,950 14,367,987 1.22%
11 600018 上港集箱 998,930 14,184,806 1.20%
12 600009 上海機(jī)場(chǎng) 1,366,992 13,642,580 1.16%
13 600839 四川長(zhǎng)虹 1,997,634 13,504,006 1.15%
14 600688 上海石化 1,797,862 10,535,471 0.89%
15 600015 華夏銀行 1,243,100 9,497,284 0.81%
16 600795 國(guó)電電力 776,529 9,131,981 0.78%
17 600029 南方航空 1,741,500 8,620,425 0.73%
18 600649 原水股份 1,043,530 8,306,499 0.71%
19 600808 馬鋼股份 1,743,298 8,193,501 0.70%
20 600011 華能國(guó)際 461,266 8,095,218 0.69%
21 600602 廣電電子 770,004 8,031,142 0.68%
22 600832 東方明珠 533,198 7,742,035 0.66%
23 600100 清華同方 532,539 7,663,236 0.65%
24 600601 方正科技 891,385 7,630,256 0.65%
25 600690 青島海爾 883,322 7,561,236 0.64%
26 600030 中信證券 915,870 7,152,945 0.61%
27 600651 飛樂音響 782,787 7,037,255 0.60%
28 600008 首創(chuàng)股份 606,210 7,032,036 0.60%
29 600868 梅雁股份 1,710,203 6,977,628 0.59%
30 600006 東風(fēng)汽車 553,761 6,861,099 0.58%
31 600026 中海發(fā)展 749,394 6,444,788 0.55%
32 600005 武鋼股份 925,903 6,379,472 0.54%
33 600001 邯鄲鋼鐵 1,097,661 6,366,434 0.54%
34 600350 山東基建 1,241,727 6,208,635 0.53%
35 600717 天津港 487,117 6,147,417 0.52%
36 600643 愛建股份 595,092 5,861,656 0.50%
37 600887 伊利股份 489,034 5,785,272 0.49%
38 600660 福耀玻璃 369,734 5,734,574 0.49%
39 600895 張江高科 897,523 5,663,370 0.48%
40 600205 山東鋁業(yè) 310,093 5,532,059 0.47%
41 600569 安陽鋼鐵 744,875 5,504,626 0.47%
42 600598 北大荒 813,982 5,437,400 0.46%
43 600812 華北制藥 1,079,218 5,417,674 0.46%
44 600811 東方集團(tuán) 780,700 5,410,251 0.46%
45 600585 海螺水泥 455,226 5,203,233 0.44%
46 600098 廣州控股 462,623 5,186,004 0.44%
47 600002 齊魯石化 719,705 5,181,876 0.44%
48 600663 陸家嘴 501,454 5,149,933 0.44%
49 600863 內(nèi)蒙華電 731,416 4,959,000 0.42%
50 600652 愛使股份 718,742 4,952,132 0.42%
51 600171 上海貝嶺 565,087 4,950,162 0.42%
52 600835 上海電氣 516,933 4,890,186 0.42%
53 600270 外運(yùn)發(fā)展 303,808 4,888,271 0.42%
54 600851 海欣股份 371,068 4,749,670 0.40%
55 600637 廣電信息 453,788 4,701,244 0.40%
56 600635 大眾公用 705,483 4,691,462 0.40%
57 600600 青島啤酒 482,279 4,436,967 0.38%
58 600004 白云機(jī)場(chǎng) 497,700 4,434,507 0.38%
59 600186 蓮花味精 824,048 4,416,897 0.38%
60 600362 江西銅業(yè) 556,468 4,329,321 0.37%
61 600210 紫江企業(yè) 421,911 4,311,930 0.37%
62 600849 上海醫(yī)藥 614,341 4,300,387 0.37%
63 600519 貴州茅臺(tái) 167,617 4,257,472 0.36%
64 600085 同仁堂 245,008 4,214,138 0.36%
65 600597 光明乳業(yè) 360,700 4,198,548 0.36%
66 600236 桂冠電力 373,733 4,167,123 0.35%
67 600609 金杯汽車 703,400 4,164,128 0.35%
68 600705 北亞集團(tuán) 723,201 4,151,174 0.35%
69 600548 深高速 528,933 4,078,073 0.35%
70 600309 煙臺(tái)萬華 283,517 3,864,337 0.33%
71 600177 雅戈?duì)?nbsp; 422,586 3,853,984 0.33%
72 600744 華銀電力 656,820 3,848,965 0.33%
73 600256 廣匯股份 399,695 3,825,081 0.32%
74 600170 上海建工 531,165 3,813,765 0.32%
75 600183 生益科技 470,958 3,791,212 0.32%
76 600033 福建高速 452,980 3,746,145 0.32%
77 600591 上海航空 399,165 3,712,235 0.32%
78 600012 皖通高速 645,500 3,659,985 0.31%
79 600221 海南航空 720,413 3,659,698 0.31%
80 600166 福田汽車 337,147 3,651,302 0.31%
81 600654 飛樂股份 721,401 3,650,289 0.31%
82 600805 悅達(dá)投資 604,002 3,648,172 0.31%
83 600188 兗州煤業(yè) 332,251 3,614,891 0.31%
84 600102 萊鋼股份 510,666 3,579,769 0.30%
85 600010 鋼聯(lián)股份 692,107 3,529,746 0.30%
86 600500 中化國(guó)際 412,565 3,527,431 0.30%
87 600038 哈飛股份 239,527 3,506,675 0.30%
88 600207 安彩高科 405,882 3,506,820 0.30%
89 600058 五礦發(fā)展 305,310 3,495,800 0.30%
90 600037 歌華有線 194,369 3,385,908 0.29%
91 600583 海油工程 227,900 3,325,061 0.28%
92 600307 酒鋼宏興 402,972 3,312,430 0.28%
93 600031 三一重工 132,900 3,287,946 0.28%
94 600820 隧道股份 545,435 3,207,158 0.27%
95 600126 杭鋼股份 357,190 3,200,422 0.27%
96 600231 凌鋼股份 380,700 3,114,126 0.26%
97 600129 太極集團(tuán) 139,842 3,093,305 0.26%
98 600675 中華企業(yè) 637,255 3,071,569 0.26%
99 600377 寧滬高速 275,593 3,006,720 0.26%
100 600631 第一百貨 430,427 3,004,380 0.26%
101 600121 鄭州煤電 448,500 2,933,190 0.25%
102 600091 明天科技 434,569 2,928,995 0.25%
103 600741 巴士股份 666,972 2,874,649 0.24%
104 600135 樂凱膠片 251,267 2,829,266 0.24%
105 600060 海信電器 455,831 2,812,477 0.24%
106 600266 北京城建 330,637 2,783,964 0.24%
107 600196 復(fù)星實(shí)業(yè) 280,664 2,767,347 0.24%
108 600724 寧波富達(dá) 334,707 2,764,680 0.23%
109 600638 新黃浦 412,380 2,705,213 0.23%
110 600215 長(zhǎng)春經(jīng)開 398,680 2,683,116 0.23%
111 600718 東軟股份 259,724 2,667,365 0.23%
112 600380 健康元 337,738 2,661,375 0.23%
113 600508 上海能源 225,784 2,637,157 0.22%
114 600086 多佳股份 260,035 2,628,954 0.22%
115 600282 南鋼股份 277,797 2,527,953 0.21%
116 600894 廣鋼股份 378,200 2,458,300 0.21%
117 600581 八一鋼鐵 362,529 2,443,445 0.21%
118 600428 中遠(yuǎn)航運(yùn) 265,884 2,392,956 0.20%
119 600854 春蘭股份 386,962 2,379,816 0.20%
120 600223 萬杰高科 399,170 2,375,062 0.20%
121 600816 鞍山信托 502,839 2,363,343 0.20%
122 600120 浙江東方 477,743 2,321,831 0.20%
123 600073 上海梅林 244,898 2,309,388 0.20%
124 600115 東方航空 553,621 2,297,527 0.20%
125 600271 航天信息 66,400 2,265,568 0.19%
126 600357 承德釩鈦 215,590 2,259,383 0.19%
127 600866 星湖科技 369,176 2,244,590 0.19%
128 600639 浦東金橋 300,295 2,216,177 0.19%
129 600151 航天機(jī)電 345,534 2,173,409 0.18%
130 600770 綜藝股份 199,480 2,172,337 0.18%
131 600626 申達(dá)股份 319,701 2,148,391 0.18%
132 600665 天地源 401,588 2,136,448 0.18%
133 600747 大顯股份 346,400 2,022,976 0.17%
134 600372 昌河股份 226,919 2,019,579 0.17%
135 600588 用友軟件 66,390 1,992,364 0.17%
136 600748 上實(shí)發(fā)展 325,416 1,988,292 0.17%
137 600418 江淮汽車 136,065 1,985,188 0.17%
138 600641 中遠(yuǎn)發(fā)展 334,200 1,975,122 0.17%
139 600180 九發(fā)股份 185,204 1,974,275 0.17%
140 600127 金健米業(yè) 403,244 1,955,733 0.17%
141 600871 儀征化纖 369,180 1,945,579 0.17%
142 600383 金地集團(tuán) 199,346 1,923,689 0.16%
143 600498 烽火通信 226,992 1,827,286 0.16%
144 600072 江南重工 334,575 1,800,014 0.15%
145 600007 中國(guó)國(guó)貿(mào) 295,400 1,798,986 0.15%
146 600838 上海九百 369,937 1,760,900 0.15%
147 600677 航天通信 371,077 1,755,194 0.15%
148 600076 青鳥華光 233,562 1,735,366 0.15%
149 600578 京能熱電 209,484 1,713,579 0.15%
150 600138 中青旅 246,340 1,684,966 0.14%
151 600296 蘭州鋁業(yè) 160,900 1,636,353 0.14%
152 600088 中視傳媒 174,724 1,617,944 0.14%
153 600779 全興股份 358,980 1,586,692 0.13%
154 600258 首旅股份 172,977 1,506,630 0.13%
155 600776 東方通信 275,692 1,480,466 0.13%
156 600535 天士力 157,800 1,477,008 0.13%
157 600555 茉織華 187,068 1,477,837 0.13%
158 600165 寧夏恒力 240,470 1,459,653 0.12%
159 600710 常林股份 160,400 1,446,808 0.12%
160 600754 錦江酒店 250,801 1,424,550 0.12%
161 600640 聯(lián)通國(guó)脈 154,319 1,365,723 0.12%
162 600398 凱諾科技 196,987 1,351,331 0.11%
163 600322 天房發(fā)展 244,220 1,269,944 0.11%
164 600481 雙良股份 141,300 1,264,635 0.11%
165 600757 華源發(fā)展 261,280 1,261,982 0.11%
166 600456 寶鈦股份 110,800 1,234,312 0.10%
167 600226 升華拜克 200,599 1,199,582 0.10%
168 600823 世茂股份 161,000 1,186,570 0.10%
169 600158 中體產(chǎn)業(yè) 144,608 1,164,094 0.10%
170 600253 天方藥業(yè) 232,556 1,146,501 0.10%
171 600228 昌九生化 211,658 967,277 0.08%
172 600275 武昌魚 246,336 945,930 0.08%
173 600187 黑龍股份 181,211 893,370 0.08%
174 600345 長(zhǎng)江通信 109,680 878,537 0.07%
175 600217 秦嶺水泥 41,462 609,906 0.05%
176 600511 國(guó)藥股份 72,700 596,140 0.05%
177 600488 天藥股份 77,900 550,753 0.05%
178 600890 中房股份 23,272 480,800 0.04%
179 600540 新賽股份 72,000 480,240 0.04%
180 600778 友好集團(tuán) 1,230 5,756 0.00%
181 600062 雙鶴藥業(yè) 100 2,065 0.00%
182 600737 新疆屯河 100 1,462 0.00%
☆ (七) 基金2003年度新增股票明細(xì)（數(shù)量單位：股）
序號(hào) 證券代碼 證券名稱 本期新增 本期賣出合計(jì)
二級(jí)市場(chǎng)買入 一級(jí)市場(chǎng)申購 其它
1 600000 浦發(fā)銀行 3859509 0 1701835
2 600001 邯鄲鋼鐵 1641387 0 543726
3 600002 齊魯石化 1129073 0 409368
4 600004 白云機(jī)場(chǎng) 497700 284000 0 284000
5 600005 武鋼股份 1175154 206795 456046
6 600006 東風(fēng)汽車 750161 0 196400
7 600007 中國(guó)國(guó)貿(mào) 432100 0 136700
8 600008 首創(chuàng)股份 880411 0 274201
9 600009 上海機(jī)場(chǎng) 1530163 333229 496400
10 600010 鋼聯(lián)股份 1064475 0 372368
11 600011 華能國(guó)際 689037 0 227771
12 600012 皖通高速 890500 0 245000
13 600015 華夏銀行 1243100 990000 0 990000
14 600016 民生銀行 3032637 133033 1296900
15 600018 上港集箱 906715 502015 409800
16 600019 寶鋼股份 7624982 0 3027800
17 600026 中海發(fā)展 1165926 0 416532
18 600028 中國(guó)石化 7578217 0 2434300
19 600029 南方航空 1741500 1216000 0 1216000
20 600030 中信證券 1265500 0 349630
21 600031 三一重工 132900 97000 0 97000
22 600033 福建高速 584120 77060 208200
23 600036 招商銀行 5259600 0 2114400
24 600037 歌華有線 308369 0 114000
25 600038 哈飛股份 305644 0 66117
26 600050 中國(guó)聯(lián)通 15984066 0 5128714
27 600058 五礦發(fā)展 338100 94410 127200
28 600060 海信電器 710899 0 255068
29 600062 雙鶴藥業(yè) 545564 0 545464
30 600072 江南重工 409275 39210 113910
31 600073 上海梅林 358930 0 114032
32 600076 青鳥華光 412730 0 179168
33 600085 同仁堂 355208 0 110200
34 600086 多佳股份 393367 0 133332
35 600088 中視傳媒 262823 0 88099
36 600091 明天科技 600914 0 166345
37 600098 廣州控股 678855 0 216232
38 600100 清華同方 857400 0 324861
39 600102 萊鋼股份 777886 0 267220
40 600104 上海汽車 2090632 0 695200
41 600115 東方航空 841421 0 287800
42 600120 浙江東方 654043 0 176300
43 600121 鄭州煤電 775200 0 326700
44 600126 杭鋼股份 541690 0 184500
45 600127 金健米業(yè) 581945 0 178701
46 600129 太極集團(tuán) 190810 0 50968
47 600135 樂凱膠片 395935 0 144668
48 600138 中青旅 367608 0 121268
49 600151 航天機(jī)電 594002 0 248468
50 600158 中體產(chǎn)業(yè) 207262 0 62654
51 600165 寧夏恒力 286470 0 46000
52 600166 福田汽車 296431 148216 107500
53 600170 上海建工 813365 0 282200
54 600171 上海貝嶺 844971 0 279884
55 600177 雅戈?duì)?nbsp; 618387 0 195801
56 600180 九發(fā)股份 318420 0 133216
57 600183 生益科技 740424 0 269466
58 600186 蓮花味精 1149248 0 325200
59 600187 黑龍股份 256611 0 75400
60 600188 兗州煤業(yè) 506428 0 174177
61 600196 復(fù)星實(shí)業(yè) 433364 0 152700
62 600205 山東鋁業(yè) 461300 0 151207
63 600207 安彩高科 617482 0 211600
64 600210 紫江企業(yè) 604346 129782 312217
65 600215 長(zhǎng)春經(jīng)開 398680 0
66 600217 秦嶺水泥 399890 0 358428
67 600221 海南航空 1054136 0 333723
68 600223 萬杰高科 606249 0 207079
69 600226 升華拜克 334150 0 133551
70 600228 昌九生化 313925 0 102267
71 600231 凌鋼股份 380700 0
72 600236 桂冠電力 501333 0 127600
73 600253 天方藥業(yè) 391460 0 158904
74 600256 廣匯股份 576665 0 176970
75 600258 首旅股份 265505 0 92528
76 600266 北京城建 553400 0 222763
77 600270 外運(yùn)發(fā)展 323909 130860 150961
78 600271 航天信息 66400 69000 0 69000
79 600275 武昌魚 272940 96296 122900
80 600282 南鋼股份 405297 0 127500
81 600296 蘭州鋁業(yè) 160900 0
82 600307 酒鋼宏興 614440 0 211468
83 600309 煙臺(tái)萬華 418017 0 134500
84 600322 天房發(fā)展 335020 0 90800
85 600345 長(zhǎng)江通信 168580 0 58900
86 600350 山東基建 1851187 0 609460
87 600357 承德釩鈦 277590 0 62000
88 600362 江西銅業(yè) 857836 0 301368
89 600372 昌河股份 337318 0 110399
90 600377 寧滬高速 407293 0 131700
91 600380 健康元 331792 154046 148100
92 600383 金地集團(tuán) 331564 0 132218
93 600398 凱諾科技 281587 0 84600
94 600418 江淮汽車 136065 0
95 600428 中遠(yuǎn)航運(yùn) 464085 0 198201
96 600456 寶鈦股份 159600 0 48800
97 600481 雙良股份 141300 64000 0 64000
98 600488 天藥股份 77900 0
99 600498 烽火通信 398224 0 171232
100 600500 中化國(guó)際 638549 0 225984
101 600508 上海能源 327650 0 101866
102 600511 國(guó)藥股份 72700 0
103 600519 貴州茅臺(tái) 272163 20824 125370
104 600535 天士力 231600 0 73800
105 600540 新賽股份 72000 0
106 600548 深高速 769500 0 240567
107 600555 茉織華 311520 0 124452
108 600569 安陽鋼鐵 1167164 0 422289
109 600578 京能熱電 316783 0 107299
110 600581 八一鋼鐵 481729 0 119200
111 600583 海油工程 227900 0
112 600585 海螺水泥 699645 0 244419
113 600588 用友軟件 86276 14835 34721
114 600591 上海航空 548965 0 149800
115 600597 光明乳業(yè) 499700 0 139000
116 600598 北大荒 1211950 0 397968
117 600600 青島啤酒 723931 0 241652
118 600601 方正科技 1313795 0 422410
119 600602 廣電電子 1189804 0 419800
120 600609 金杯汽車 703400 0
121 600626 申達(dá)股份 465000 0 145299
122 600631 第一百貨 650245 0 219818
123 600635 大眾公用 1057283 0 351800
124 600637 廣電信息 660488 0 206700
125 600638 新黃浦 640427 0 228047
126 600639 浦東金橋 449646 0 149351
127 600640 聯(lián)通國(guó)脈 210599 18420 74700
128 600641 中遠(yuǎn)發(fā)展 498500 0 164300
129 600642 申能股份 1521250 0 528300
130 600643 愛建股份 893792 0 298700
131 600649 原水股份 1484929 0 441399
132 600651 飛樂音響 1148261 0 365474
133 600652 愛使股份 1059710 0 340968
134 600654 飛樂股份 1090334 0 368933
135 600660 福耀玻璃 568581 43148 241995
136 600663 陸家嘴 728960 0 227506
137 600664 哈藥集團(tuán) 1102663 551332 407353
138 600665 天地源 587588 0 186000
139 600675 中華企業(yè) 943187 0 305932
140 600677 航天通信 627980 0 256903
141 600688 上海石化 2766362 0 968500
142 600690 青島海爾 1271768 0 388446
143 600705 北亞集團(tuán) 1053900 0 330699
144 600710 常林股份 160400 0
145 600717 天津港 735585 0 248468
146 600718 東軟股份 396242 0 136518
147 600724 寧波富達(dá) 457307 0 122600
148 600737 新疆屯河 125400 50120 175420
149 600741 巴士股份 1044304 0 377332
150 600744 華銀電力 954051 0 297231
151 600747 大顯股份 346400 0
152 600748 上實(shí)發(fā)展 493150 0 167734
153 600754 錦江酒店 333701 0 82900
154 600757 華源發(fā)展 394248 0 132968
155 600770 綜藝股份 304048 0 104568
156 600776 東方通信 453919 0 178227
157 600778 友好集團(tuán) 511433 0 510203
158 600779 全興股份 615328 0 256348
159 600795 國(guó)電電力 1188590 0 412061
160 600805 悅達(dá)投資 898570 0 294568
161 600808 馬鋼股份 2606298 0 863000
162 600811 東方集團(tuán) 1208599 0 427899
163 600812 華北制藥 1567918 0 488700
164 600816 鞍山信托 786738 0 283899
165 600820 隧道股份 813984 0 268549
166 600823 世茂股份 161000 0
167 600832 東方明珠 588387 204211 259400
168 600835 上海電氣 606094 115439 204600
169 600838 上海九百 556536 0 186599
170 600839 四川長(zhǎng)虹 2992790 0 995156
171 600849 上海醫(yī)藥 617113 274350 277122
172 600851 海欣股份 559400 0 188332
173 600854 春蘭股份 566055 0 179093
174 600863 內(nèi)蒙華電 790504 316280 375368
175 600866 星湖科技 545077 0 175901
176 600868 梅雁股份 2471362 66809 827968
177 600871 儀征化纖 526580 0 157400
178 600887 伊利股份 365617 338717 215300
179 600890 中房股份 200528 0 177256
180 600894 廣鋼股份 573600 0 195400
181 600895 張江高科 1077419 275316 455212
182 600900 長(zhǎng)江電力 1313790 2289939 0 1497000
注：其它包括送股、配股、轉(zhuǎn)增、增發(fā)、債轉(zhuǎn)股。
(八) 基金2003年度剔除股票明細(xì)（數(shù)量單位：股）
序號(hào) 證券代碼 證券名稱 期初數(shù)量 本期增加 本期賣出.
1 600003 東北高速 1,027,136 1,027,136
2 600020 中原高速 337,000 337,000
3 600021 上海電力 300,000 300,000
4 600052 浙江廣廈 798,417 798,417
5 600064 南京高科 349,969 349,969
6 600068 葛洲壩 872,824 872,824
7 600071 鳳凰光學(xué) 358,200 358,200
8 600096 云天化 221,341 221,341
9 600103 青山紙業(yè) 1,350,497 1,350,497
10 600108 亞盛集團(tuán) 865,606 865,606
11 600111 稀土高科 447,643 447,643
12 600122 宏圖高科 410,897 410,897
13 600123 蘭花科創(chuàng) 305,345 305,345
14 600156 益鑫泰 448,400 448,400
15 600181 云大科技 538,475 538,475
16 600184 新華光 54,000 54,000
17 600198 大唐電信 545,451 545,451
18 600251 冠農(nóng)股份 67,000 67,000
19 600263 路橋建設(shè) 400,092 400,092
20 600267 海正藥業(yè) 192,200 192,200
21 600273 華芳紡織 138,000 138,000
22 600299 星新材料 251,700 251,700
23 600315 上海家化 209,198 209,198
24 600319 亞星化學(xué) 282,951 282,951
25 600330 天通股份 190,440 190,440
26 600332 廣州藥業(yè) 305,201 305,201
27 600340 國(guó)祥股份 59,000 59,000
28 600343 航天動(dòng)力 15,000 15,000
29 600348 國(guó)陽新能 199,000 199,000
30 600352 浙江龍盛 91,000 91,000
31 600386 北京巴士 205,111 205,111
32 600392 太工天成 29,000 29,000
33 600395 盤江股份 384,100 384,100
34 600401 江蘇申龍 49,000 49,000
35 600403 欣網(wǎng)視訊 54,000 54,000
36 600406 國(guó)電南瑞 58,000 58,000
37 600409 三友化工 128,000 128,000
38 600423 柳化股份 92,000 92,000
39 600425 青松建化 98,000 98,000
40 600429 三元股份 184,000 184,000
41 600432 吉恩鎳業(yè) 81,000 81,000
42 600433 冠豪高新 81,000 81,000
43 600435 北方天鳥 70,000 70,000
44 600436 片仔癀 70,000 70,000
45 600439 瑞貝卡 49,000 49,000
46 600446 金證股份 31,000 31,000
47 600449 賽馬實(shí)業(yè) 77,000 77,000
48 600459 貴研鉑業(yè) 40,000 40,000
49 600462 石峴紙業(yè) 70,000 70,000
50 600469 風(fēng)神股份 98,000 98,000
51 600475 華光股份 94,000 94,000
52 600476 湘郵科技 46,000 46,000
53 600477 杭蕭鋼構(gòu) 56,000 56,000
54 600478 力元新材 64,000 64,000
55 600480 凌云股份 99,000 99,000
56 600485 中創(chuàng)信測(cè) 41,000 41,000
57 600487 亨通光電 58,000 58,000
58 600489 中金黃金 144,000 144,000
59 600490 中科合臣 52,000 52,000
60 600502 安徽水利 38,000 38,000
61 600507 長(zhǎng)力股份 67,000 67,000
62 600517 置信電氣 43,000 43,000
63 600527 江南高纖 66,000 66,000
64 600528 中鐵二局 310,574 310,574
65 600545 新疆城建 94,000 94,000
66 600546 中油化建 70,000 70,000
67 600547 山東黃金 93,000 93,000
68 600570 恒生電子 26,000 26,000
69 600584 長(zhǎng)電科技 78,000 78,000
70 600624 復(fù)旦復(fù)華 593,694 593,694
71 600630 龍頭股份 547,500 547,500
72 600632 華聯(lián)商廈 331,390 331,390
73 600657 青鳥天橋 218,800 218,800
74 600662 強(qiáng)生控股 514,204 514,204
75 600668 尖峰集團(tuán) 559,370 559,370
76 600723 西單商場(chǎng) 521,852 521,852
77 600727 魯北化工 386,167 386,167
78 600872 中炬高新 781,128 781,128
79 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 563,821 563,821
80 600881 亞泰集團(tuán) 939,338 939,338
六、重要事項(xiàng)揭示
1、本基金管理人及托管人基金托管部門在本報(bào)告期內(nèi)沒有發(fā)生重大訴訟事項(xiàng)。
2、本基金聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所沒有發(fā)生變更。
3、基金管理人、基金托管人辦公地址沒有發(fā)生變更。
4、本報(bào)告期內(nèi)基金的投資組合策略沒有重大改變。
5、本基金的基金管理人、基金托管人托管業(yè)務(wù)部門及其高級(jí)管理人員沒有受到任何處罰。
6、本基金租用專用交易席位事宜的情況。
本基金根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券投資基金監(jiān)管有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基字[1998]29號(hào)）的有關(guān)規(guī)定要求及本基金管理人選擇券商的標(biāo)準(zhǔn)，本基金管理人擇定從以下證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)租用基金交易專用席位：國(guó)泰君安證券、中國(guó)銀河證券、招商證券、天同證券、華夏證券、海通證券、東方證券、平安證券、東吳證券、齊魯證券。
本報(bào)告期內(nèi)，各席位券商股票、國(guó)債及回購交易和傭金情況如下：
（1）股票交易情況與傭金情況：
序號(hào) 券商名稱 股票交易量 占交易 傭金 占傭金
總量比例 量比例
1 國(guó)泰君安 158,999,052.16 7.83% 100,073.13 6.51%
2 銀河證券 718,314,528.35 35.38% 547,252.47 35.62%
3 天同證券 339,720,029.16 16.73% 266,668.06 17.36%
4 海通證券 259,317,905.39 12.77% 190,221.65 12.38%
5 華夏證券 87,368,174.63 4.30% 64,480.39 4.20%
6 東方證券 41,500,147.40 2.04% 27,296.35 1.78%
7 東吳證券 74,820,129.91 3.69% 59,010.29 3.84%
8 招商證券 51,086,627.16 2.52% 39,990.15 2.60%
9 齊魯證券 90,099,004.10 4.44% 73,575.31 4.79%
10 平安證券 209,046,312.79 10.30% 167,682.07 10.92%
合計(jì) 2,030,271,911.05 1,536,249.87
（2）債券及回購交易情況：
序號(hào) 券商名稱 債券交易量 占交易 債券回購交易量 占交易
量比例 量比例
1 國(guó)泰君安 20,064,500.00 3.41% 3,010,000,000.00 24.50%
2 銀河證券 203,931,306.10 34.67% 3,976,700,000.00 32.37%
3 天同證券 30,186,309.40 5.13% 1,169,400,000.00 9.52%
4 海通證券 40,305,216.00 6.85% 2,203,900,000.00 17.94%
5 華夏證券 135,987,000.00 23.12% 578,300,000.00 4.71%
6 東方證券 78,730,185.50 13.38% 593,200,000.00 4.83%
7 東吳證券 7,922,564.00 1.35% 230,000,000.00 1.87%
8 招商證券 0 0 190,000,000.00 1.55%
9 齊魯證券 10,324,811.30 1.76% 20,000,000.00 0.16%
10 平安證券 60,788,488.70 10.33% 312,000,000.00 2.54%
合計(jì) 588,240,381.00 12,283,500,000.00
注：席位傭金為證券交易所規(guī)定的股票成交金額比例扣除應(yīng)由券商負(fù)擔(dān)的交易手續(xù)費(fèi)和證管費(fèi)。本基金成立不足一年，交易量分配不均，將在成立一年內(nèi)達(dá)到相關(guān)要求。
7、基金銷售機(jī)構(gòu)
本基金的銷售機(jī)構(gòu)為天同基金管理有限公司直銷中心以及中國(guó)銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、華夏證券有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司的各代銷網(wǎng)點(diǎn)。
七、備查文件目錄
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)天同180指數(shù)證券投資基金發(fā)行及募集的文件。
2、《天同180指數(shù)證券投資基金基金契約》。
3、《天同180指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》。
4、天同基金管理有限公司批準(zhǔn)成立批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程。
5、本報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開披露的基金凈值、投資組合公告、公開說明書及其他臨時(shí)公告。
6、天同180指數(shù)證券投資基金2003年年度報(bào)告原文。
查閱地點(diǎn)：上海市源深路273號(hào)
網(wǎng)址：http://www.ttassset.com